こんにちは、kanatoです。
ようやく今週も週末に来ましたね。昨日の雇用統計は結構よかったようですが、やはりコロナウイルスの影響でマーケットはリスクオフムードのようですね。いつ頃まで続くんでしょうか？
さて、今回は昨年の11月頃に購入したFXautomaterのEA「BF SCALPER PRO」のバックテストをしてみましたので、その結果をご紹介したいと思います。
BS SCALPER PROのバックテスト
バックテスト環境
バックテストにはFXDDのMT4を利用しています。
価格データもFXDDのサイトから1分足をダウンロードして、そこから該当する時間足を作成して使用しています。バックテスト期間は2005年1月～2020年2月で、ロット以外は特に断りのない限り、デフォルト設定しています。ロットと初期資金については原則として0.1ロット単利、10000USDスタートで設定しています。
バックテスト結果
早速ですが、バックテストの結果です。このEAは複数の通貨ペアで使える設計になっているのですが、マイナーな通貨ペアはスプレッドも広くなりがちですので、私はメジャーな通貨ペアでしか運用しないように考えています。そこで、今回はEURUSD、GBPUSD、USDJPYの3通貨ペアでスプレッドを変更しながらバックテストを行っています。
EURUSD
- スプレッド：2.0pips
- スプレッド：1.0pips
- スプレッド：0.2pips
GBPUSD
- スプレッド：2.0pips
- スプレッド：1.0pips
- スプレッド：0.2pips
USDJPY
- スプレッド：2.0pips
- スプレッド：1.0pips
- スプレッド：0.2pips
バックテスト考察
2.0pipsでのバックテスト結果の数値はこんな感じです。
| Symbol | TimeFrame | Net profit | # of trades | % Wins | Profit factor | Stability | Symmetry | Drawdown | Max DD % | Win/Loss ratio | Ret/DD Ratio | Avg. Win | Avg. Loss |
| EURUSD | M15 | 1553.57 | 2777 | 72.92 | 1.14 | 0.52 | 0 | 588.02 | 4.9 | 2.69 | 2.64 | 6.11 | -14.4 |
| GBPUSD | M15 | 9543.47 | 5146 | 77.59 | 1.84 | 0.92 | 95.39 | 593.12 | 5.85 | 3.46 | 16.09 | 5.23 | -9.84 |
| USDJPY | M15 | 3727.55 | 2394 | 75.02 | 1.47 | 0.73 | 46.57 | 356.55 | 2.6 | 3 | 10.45 | 6.49 | -13.27 |
- 15年間で取引回数は2400回程度で、GBPUSDがひときわ多く5000回程度。取引回数は十分だと思います。
- 収益性はGBPUSDにかなり頼る部分がありますので、現状での運用は少し慎重にならざるを得ないです。
- いずれの通貨ペアも右肩上がりですが、一部ドローダウンが見て取れます。
- ドローダウンも初期資金と比較すると6%を超えないくらいなので、全然とれるリスクかと思います。実運用に際してドローダウンが10%を超えてくるとストップすればよいくらいのイメージです。
- いずれの結果もスプレッドに強い影響を受けることが見て取れます。特にEURUSDについてはスプレッドが広い業者だと苦戦しそう。
3通貨ペア合成
最近は便利なツールがあるんですね。QuantAnalyzerで2.0PIPSの時の結果を合成してみました。
3通貨ペア運用にすると安定性が増して、優秀そうなEAに見えますね。
さいごに
ということで、今回は「BF SCALPER PRO」のバックテストをご紹介しました。このEAはもともとは無料で提供していたEAに手を加えて有料版にしたもののようです。
成績は比較的安定しているようですが、スプレッドの影響を強く受けるようですし、通貨ペアによっても成績に開きがあります。若干不安要素もありますが、運用を開始してみようかと思います。スプレッドのことを考えるとTitanFXかTradeviewFX辺りで手数料方式の口座を使おうと思います。
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