【Original EA 2】⑩ATRフィルターを追加してみました．（その4）

こんばんは，kanatoです．
今日から3連休ですね．今回は3日ともお休みですが，
台風19号のため，どこにも行けそうにありません．
久しぶりにのんびりできそうかなぁ・・・．
さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．
－－－－－－－－－ここからは定型文です．－－－－－－－－－
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
－－－－－－－－－ここまでは定型文です．－－－－－－－－－
今回も前回と同じく市場のボラティリティでフィルターをかける目的で
ATRをさらに使ってみたいと思います．
今回のルールは次の通りです．
　「ATRフィルター④：ATRが前の時間足より小さい場合にトレード可」
前回の逆バージョンですね．
前回がそこそこ良かったので，その逆だとあまり期待できないかもしれませんが，一応データ取りとして試してみました．
それでは早速結果を紹介したいと思います．
CBB：逆張りボリンジャーバンド

CCI①：CCIの任意ラインとのクロス

CCI②：CCIとCCI/MAのクロス

MAK：移動平均線乖離率

MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．

RSI①：RSI反転での逆張り

RSI②：短期RSIと長期RSIのクロス

STO①：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス

STO②：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス

＜まとめ表＞

＜コアロジックのみとの違い＞

結果としては，なかなかどうして，前回と同じくらいの効果を発揮しています．あんまり期待していなかっただけに少しびっくりしました．
もう少し詳しく見てみるとATRフィルター③は長い時間足で機能してましたが，ATRフィルター④はそれよりは短い時間足で機能しているようです．
そのため，ATRフィルター③と④は同時に設定しても，それなりに機能しそうな気がします．
また，特に大きめに改善したのは，RSI②とSTO①でした．
っということで，今回はATRフィルター④を見てみました．
あまり機能しないとおもっていただけに意外でしたが，時間足の長短でフィルターの効果に違いが出ており，組み合わせても使えそうです．（ATRフィルター③と損益グラフが似ているのは気になりますが・・・）
組み合わせての使用はおいおい試してみたいと思います．
ちなみに，あんまりきれいな損益曲線をご紹介できていないので，
先行していくつかフィルターを追加した結果を載せてみたいと思います．
ちなみに1ロジックで1ポジション／トレードの結果です．

（いくつか組み合わせを検討していくとこんな感じになりそうです．）
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．