【Original EA 2】⑦ATRフィルターを追加してみました．（その1）

おはようございます．
ついに連休最後の日になってしまいました．
明日からまた仕事かと思うと今から憂鬱（早すぎ！？）になってしまいます・・・
さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．
これからは第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していきます．
一応進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
早速ですが，今回は市場のボラティリティでフィルターをかける目的で
ATRを使ってみたいと思います．
ルールは次の通りです．
　「ATRフィルター①：ATRが設定値より大きい場合にトレード可」
それでは早速結果を紹介したいと思います．
CBB：逆張りボリンジャーバンド

CCI①：CCIの任意ラインとのクロス

CCI②：CCIとCCI/MAのクロス

MAK：移動平均線乖離率

MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．

RSI①：RSI反転での逆張り

RSI②：短期RSIと長期RSIのクロス

STO①：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス

STO②：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス

＜まとめ表＞

＜コアロジックのみとの違い＞

フィルターを追加することで，全体的に売買回数は減っていますが，
いずれのコアロジックにおいてもPF，期待損益ともに改善しています．
今回のATRフィルター①は一応機能しているということだと思います．
ただし，取引回数が激減（1/5以下）しているものもありますので，
もう少し進んだステップでは，フィルターの使用方法を考えないといけないところかなと思います．
（若干条件を緩めて，他のフィルターと組み合わせる・・・等）
また，取引回数の変化とそれによるPFや期待損益の改善を
一目で表せるような指標ができないかなぁと思いましたので，
こちらも少し検討してみたいと思います．
っということで，今回はATRフィルター①を見てみました．
単一フィルターでも損益がプラスになるものがあり，
それなりに結果は出ているように感じました．
しかし，他と組み合わせるとなると，やはり条件の再検討は必要になるのかなと思います．
まあ，それは後で考えるとして，しばらくは純粋にフィルターの検討をしていきたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．